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「バックテストの成績が良いEAを使っているのになぜか勝てない・・・」

「どうすればEAで損をしないようにできるんだろう?」
あなたはこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
私もバックテストの成績が良いEAを買ったにも関わらず、勝てずに損失を出してしまったことが何度もあります。

実はバックテストの成績だけを頼りにし、EAを購入してトレードをおこなうと損失を出してしまう危険性が高いのです。

しかし、損失を回避する方法を理解することにより、あなたが損失を出す可能性は格段に低くなります。

 

今回は、「バックテストとフォワードテストの違いや損失を回避する方法」などについて解説いたします。

バックテストとは過去の相場のデータを使用したテスト

バックテストとは

バックテストとは「過去の相場のデータを使用したテスト」です。

つまり、自動売買ソフトであるEA(Expert Adviser)が過去の相場で勝てたかどうかを検証したものになります。

基本的に制作者が事前にバックテストをおこない、EAを配布または販売する際には結果を公開します。

バックテストの注目すべき点は長期間安定して利益を出せているか

バックテストの最も注目すべき点は、「長期間安定して利益を出せているか」です。

要するに、相場環境が変わっても安定した成績を残せたかどうかが重要になります。

なぜかと言うと、相場は常に変化し続けており、トレンド相場やレンジ相場、急騰や急落など様々な相場環境が将来訪れるからです。

例えば、リーマンショックのような相場の急落やアベノミクスのような長期的なトレンド相場など相場環境は様々です。

そのため、常に変化する相場環境に長期間EAが耐えられたかどうかがキーになります。

フォワードテストとは将来の相場の値動きを使用したテスト

フォワードテストとは

フォワードテストとは、「将来の相場の値動きを使用したテスト」」です。

つまり、EAが実際の相場で勝てるかどうかを検証したものになります。

例えば、デモ口座や少額を入金した本番口座でEAの運用をおこないます。

そのため、バックテストに加えてフォワードテストでもEAが長期間良い成績を出すことができれば、そのEAは優秀である可能性が高いと言えるのです。

フォワードテストの成績はFX会社によって異なる

フォワードテストの成績はFX会社によって異なります。

なぜなら、FX会社はそれぞれスプレッドやスリッページ、スワップポイントが違うからです。

例えば、スプレッドが広いFX会社でフォワードテストをおこなった場合、損切りが発生する確率が高まり、結果として他社でおこなったフォワードテストの成績との間に大きな違いが発生することがあります。

したがって、フォワードテストを複数のFX会社でおこなっていれば、その分だけ違ったフォワードテストが生まれることを理解しておきましょう。

バックテストとフォワードテストの違いとは

バックテストとフォワードテストの違い

ここまでバックテストとフォワードテストについて解説させていただきました。

しかし、バックテストとフォワードテストの違いとはどのようなものがあるのでしょうか。

以下の表にまとめました。

 

バックテスト フォワードテスト
使用するデータ 過去 将来
レート 不正確な場合がある 正確
スプレッド 固定(ユーザーが入力) 変動
スリッページ なし あり
スワップポイント なし あり

 

バックテストとフォワードテストの最も大きな違いは、テストに使用するデータが過去のものなのか将来のものなのかになります。

加えて、レートやスプレッド、スリッページ、スワップポイントといった点が異なります。

バックテストで勝ててもフォワードテストで負ける?損失を回避する方法4選

損失を回避する方法

バックテストで勝てていても、フォワードテストでは負けて損失を出してしまうことは珍しくありません。

しかしながら、損失を回避する方法も存在します。

1.データの信頼性が不足しているケースに注意する2.バックテストの方法が「全ティック」であるか確認する

3.スプレッドの変動やスリッページ、スワップポイントが反映されないことを理解する

4バックテストの期間が短いEAは避ける

以下で順に解説させていただきます。

損失を回避する方法①データの信頼性が不足しているケースに注意する

まずは、そもそもバックテストで使用したデータの信頼性が不足しているケースがあるので注意が必要です。

なぜかと言うと、バックテストで使用する過去の相場のデータ(ヒストリカルデータ)を提供しているFX会社や業者によって、通貨ペアのレートやデータの信頼性は様々だからです。

例えば、AlpariやDukascopyといったFX会社が提供するデータの信頼性は比較的高く、FXDDやMetaQuotesが提供するデータの信頼性は比較的低いと言われています。

バックテストで信頼性が不足している過去の相場のデータを使用した場合には、EAの信頼性も不足してしまいます。

そして、結果として実際の相場では通用しないEAになる可能性が高まってしまうのです。

そのため、どのFX会社や業者が提供するデータをバックテストで使用したのか制作者やサイトに確認したり、自分でバックテストをおこなってみたりすることをおすすめします。

損失を回避する方法②バックテストの方法が「全ティック」であるか確認する

バックテストの方法が「全ティック」であるか確認する

バックテストの方法が「全ティック」であるか確認することも重要です。

なぜなら、バックテストの方法が「全ティック」ではない場合はバックテストの精度が落ちるからです。

バックテストの方法は、全ティックが最も精度の高い方法であり、基本的に他の方法ではバックテストの精度が落ちてしまいます。

バックテストの方法には

  • 全ティック
  • コントロールポイント
  • 始値のみ

の3パターンがあります。

例えば、コントロールポイントや始値のみでバックテストをおこなうと、全ティックよりバックテストの結果が出る時間は早くなるものの精度は落ちてしまうのです。

したがって、全ティックでバックテストをおこなっていない場合は、前述したデータの信頼性が不足しているケースと同じく、実際の相場では通用しないEAになる可能性が高まってしまいます。

損失を回避する方法③スプレッドの変動やスリッページ、スワップポイントが反映されないことを理解する

バックテストでは、スプレッドの変動やスリッページ、スワップポイントが反映されないことを理解しておきましょう。

要するに、本来のトレード環境では発生するものが反映されないため、バックテストとフォワードテストの成績にはどうしても差が生まれてしまうのです。

そのため、スプレッドの変動が大きかったりスリッページが多発したりするようなFX会社を利用する場合には、バックテストとの差が特に生まれやすくなります。

損失を回避する方法④バックテストの期間が短いEAは避ける

バックテストの成績が良くても、テスト期間が短いEAは避けた方が無難です。

というのも、相場の特定の期間に合わせてEAが過剰最適化(カーブフィッティング)されている可能性があるからです。

例えば、数ヶ月間という短い期間であれば相場環境に過剰に合わせることによって、良い成績をあげるEAを比較的簡単に作り出すことができます。

しかし、過剰最適化されたEAは特定の相場環境にしか対応できず、バックテストの成績は良いが実際の運用成績は散々ということが起きることになります。

まとめ:バックテストだけでなくフォワードテストの成績も確認しよう

バックテストだけでなくフォワードテストの成績も確認しよう

ここまで「バックテストとフォワードテストの違いや損失回避の方法」などについて解説させていただきました。

バックテストとフォワードテストの最も大きな違いは、テストに使用するデータが過去のものなのか将来のものなのかになります。

加えて、レートやスプレッド、スリッページ、スワップポイントといった点が異なります。

また、過去のデータを使用するバックテストに加えて、将来のデータを使用するフォワードテストでもEAが長期間良い成績を出すことができれば、そのEAは優秀である可能性が高いと言えることを覚えておきましょう。

損失を回避する方法については4つ解説させていただきました。

損失を回避する4つの方法

1. データの信頼性が不足しているケースに注意する

2. バックテストの方法が「全ティック」であるか確認する

3. スプレッドの変動やスリッページ、スワップポイントが反映されないことを理解する

4. バックテストの期間が短いEAは避ける

特に、バックテストの期間が数ヶ月間と短い場合は、相場の特定の期間に合わせてEAが過剰最適化されている可能性があり、実際の運用では通用しないことが考えられるため避けた方が無難です。

バックテストの結果を念入りにチェックしつつフォワードテストの結果も確認し、勝てる可能性が高い優秀なEAを手に入れるようにしましょう。

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